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期权波动率短期偏弱振荡

周一上证50ETF早盘受“双降”提振大幅高开,随后全天呈现弱势振荡走势,截至收盘现货价格与上一交易日持平。期权方面,认购期权波动率变化不大,认沽期权波动率出现小幅下跌。
A- A+ 2015-10-27 11:31:58 网络 编辑:胡铮

现货之家10月27日讯--周一上证50ETF早盘受“双降”提振大幅高开,随后全天呈现弱势振荡走势,截至收盘现货价格与上一交易日持平。短期利好兑现后市场表现疲弱,且行至前期筹码密集区间,后市料继续承压运行。期权方面,认购期权波动率变化不大,认沽期权波动率出现小幅下跌。当月合约由于周三到期,时间价值损耗巨大,所有认购、认沽期权合约均出现下跌。即将成为主力合约的下月期权中认购期权部分出现上涨。

期权市场成交相对前两个交易日有一定的放大,周一合计成交146666手。其中,认购期权成交85905手,远多于认沽期权成交的60761手。市场成交PCR也大幅下降至0.7073,短期市场上仍然呈现偏多情绪。持仓上来看,认购期权合计增加3036手,小于认沽期权增加的5917手。期权总持仓也再度大幅增加8953手至384452手,在创下新高后市场上开始有一定持空情绪,表明当前现货市场仍然面临较大压力。

从主力合约的交易情况来看,10月期权合约成交仍然相对集中在行权价格较高的合约上,尤其是较高行权价格的认购期权上,显示当前投资者对于现货价格的心理价位仍看高一线。但即将成为主力的11月合约上筹码开始向低行权价格合约上松动,后市相对偏谨慎。

历史波动率近期开始在低位区间稳定运行,且短期上行的迹象不大,料后市仍然维持这种走势。期权波动率近期有小幅回暖,但也仍然在历史低位区间运行。短期上方空间较大,但尚缺乏大幅上行的驱动因素。

综上所述,当前可依托现货上方压力建立一些看空价格策略,如熊市价差等。

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