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正向市场牛市套利类型

今天大家都学习了什么是正向市场,那下面就来和现货之家小编学习下正向市场牛市套利类型吧。
A- A+ 2017-01-06 16:52:49 现货之家 编辑:莹莹

今天大家都学习了什么是正向市场,那下面就和现货之家小编来学习下正向市场牛市套利类型吧。

实盘套利

正向市场中实盘套利的机会仅出现在价差的绝对值大于持仓成本的情况下,此时,可以在近月合约做多,而在远月上建立同等头寸的空头合约。近月接仓单,远月到期时以仓单交割来平仓,即可获得无风险收益。

对冲套利

正向市场中如果供给不足,需求相对旺盛,则会导致合约价格的上升幅度大于远期月份合约,或者合约价格的下降幅度小于远期月份合约,这样就可进行在近月合约上做多,而在远月建立同等头寸的空头合约套利操作。

“套利收益=仓位×{(远期月份卖出价-近期月份买进价)-(远期月份买进价-近期月份卖出价)}=仓位×(B1-B2)”

当(B1-B2)>0时,价差<0,如果价差绝对值缩小,套利交易获利。此时,“反映近期合约对远期合约升水,其升水额取决于近期市场对商品的需求程度及供给的短缺程度,不受其他限制,所以获利潜力巨大”。

当(B1-B2)<0 时,价差<0,如果价差绝对值扩大时,套利交易亏损。此时,“反映远期合约对近期合约升水,投资者或者及时止损,或者在坚持价差判断的情况下迁仓。”

现在都知道正向市场牛市套利类型了吧,小编推荐知识阅读:现货市场交易的原则

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